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[問題] 買權該如何避險??
共 9 篇文章
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#6
Re: [問題] 買權該如何避險??
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borderland
(夏日眠眠)
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18年前
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(2006/01/27 13:35)
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很簡單,拿到call,放空標的,做long Gamma strategy. 不然就是在市場找券商敲stock option,vol這麼低. 一定很多人搶著跟你敲.. --.
※
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批踢踢實業坊(ptt.cc)
. ◆ From: 210.85.172.60.
#7
Re: [問題] 買權該如何避險??
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lights
(心像海市蜃樓)
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18年前
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(2006/01/27 15:13)
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不好意思修正ㄧ下問題. 問得不好害大家不太明白. 應該是說當我有買權要做避險(例如拿到員工選擇權). 而且市場上不存在選擇權市場時(公司不是很大,券商不一定願意做). 1.因為我無法知道未來這段期間的實際波動率. 我該如何估這個波動率會讓我的避險效果最好. 2.因為誤差一定存在 當實際波動率大於或小
#8
Re: [問題] 買權該如何避險??
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lansrotim
(人在台北心在墾丁)
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18年前
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(2006/02/06 20:44)
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這裡先跟各位抱歉 以下是搞不懂複雜的東西地傢伙想出來的辦法:. 就拿員工選擇權來說好了. 1.佔個人資產比例不高 有融資券就放空鎖單 沒有的話就拿去轉賣親朋好友就好了. (沒人買? 價格便宜就有人買了^^). 2.佔很高 那就買債券基金或貨幣型基金或定存 稀釋掉他的波動性風險就好啦~. 誰能估準波動
#9
Re: [問題] 買權該如何避險??
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leesly
(........)
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18年前
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(2006/02/07 08:38)
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第一個問題沒有標準答案每種答案都會有人有意見. 不過既然不存在交易市場. 隱含波動率的方法就不用考慮ꐊ 歷史波動率是最直接的. 第二個問題假設你的估計是正確的並進行動態避險. 只要過程沒有明顯的問題例如跳空. 你的期望報酬就是你估計的選擇權價值. 實際大於預估->期望報酬增加. 實際小於預估->期望
(還有156個字)
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