[心得] 個人保證金最佳化心得分享。

看板Option作者wintree (默)時間4年前 (2020/03/14 09:42)推噓5(5推 0噓 9→)

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先說這個是個人的理解下的最佳化如果有人還有更好的解。也歡迎指教，至少現在接下要分享的，可以組得比我使用軟體的最佳化還好。重點---------- 使用最佳化是讓你在盤中有更多的資金可以操控，而不是多出來的錢讓你放大口數。 ----------重點想想2/6.... 當然錢放夠多．不用想這樣的問題，接下來是個人一口10萬裸賣價外。還是一樣盤中會有權益數整個變負而保證金不足的問題。所以想一下裸賣與組價差單的要考量你面對的規則是什麼? 可以翻版上之前的討論的文章，裡面有例子說明只要你有賣方部位。一樣還是會保證金不足，基本上玩選擇權，至少找不砍價差單的券商。我用的系統不知道，因為它就把我變負的。讓我找到它全組拆最佳化的演算法還不夠好。有開發這系統的廠商看完之後有興趣可以找我，或是你直接就看懂，請更新你的軟體。 (對了找我協助開發會收費。但費用會拿90%捐給家扶或育幼的機構) 正文開始． user部位假設如下 SC11000 *3 BP11000 *2 SP10800 *5 BP10500 *3 SP10200 *3 全組後 [bp 11000 | sp 10800] *2 賣權空頭價差不收取保證金 [bp 10500 | sp 10200] *3 賣權空頭價差不收取保證金 [sc 11000 | sp 10800] *3 賣出勒式收取較貴那方的保證金加8100 (8100是印象值現在軟體打不開) 首先以上例子是我使用的軟體的推論所舉的簡例當時個人的部位從11500~9200都有。很多部位都有用價差鎖著，沒有鎖著的是在星期四@9200算夠價外了吧變負值時才去看，它怎麼算的。推論: 1.先組出可以不收取保證金組合 2.有剩下買方再去組收取差價保證金的組合 3.剩下的裸賣再拿貴的來組合。至少[1]的優先權大於 [2] [3] [2][3]也許是並行。 SC11000 *3 BP11000 *2 SP10800 *5 BP10500 *3 SP10200 *3 所以使用[1] [bp 11000 | sp 10800] *2 賣權空頭價差不收取保證金 [bp 10500 | sp 10200] *3 賣權空頭價差不收取保證金使用[2][3] [sc 11000 | sp 10800] *3 賣出勒式收取較貴那方的保證金加8100 但.... 你知道的這上面的組合。在下殺時所需的保證金與風險比以下這個還差 (例從10900 ->10600) [bp 11000 | sp 10800] *2 賣權空頭價差不收取保證金 [sp 10800 | bp 10500] *3 賣權多頭價差收取保證金 15000 [sc 11000 | sp 10200] *3 賣出勒式收取較貴那方的保證金加8100 因為其中三口的價內put每組用15000就解決了。所以個人覺得比較好的演算法如下先找出在價內的賣方部份 1.先組出可以不收取保證金組合 2.再組出300點內收取15000以下保證金的組合單 (這個要調成參數因為單口現在是2萬左右) 買賣權價內掃完後剩下的 3.先組出可以不收取保證金組合 4.有剩下買方再去組收取差價保證金的組合 5.剩下的裸賣再拿貴的來組合。大家如果有很雜的部位趁現在不是盤中可以看看它是不是組差了。但重點提醒重點---------- 使用最佳化是讓你在盤中有更多的資金可以操控，而不是多出來的錢讓你放大口數。 ----------重點然後錢放的夠多你可以略過此篇。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.117.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1584150153.A.412.html

推

sinpact

03/14 10:32, 4年前 , 1^F

03/14 10:32, 1^F

推

leslieko266

03/14 10:44, 4年前 , 2^F

03/14 10:44, 2^F

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j2708180

03/14 10:49, 4年前 , 3^F

03/14 10:49, 3^F