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討論串[問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
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#1
Re: [問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者we (boxer)時間18年前 (2006/01/14 14:59), 編輯資訊
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你所謂的正向/反向交易是指正/逆價差嗎?. 我就當是好了. 因為摩台與台指的成份股有很大重疊性. 因此兩者的指數會有一定的相關. 理論上,兩者都不該有價差出現. (因為到期都是等於現貨指數). 因此當兩者出現價差,且大到可以cover交易成本時. 便存在套利空間. 這裡"出現價差"的意思就是你所謂的
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#2
Re: [問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者pono (吼嘎~~)時間18年前 (2006/01/14 21:16), 編輯資訊
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我指的價差 是買摩台賣台指 或買台指賣摩台的"跨市場價差". 不過原理跟你所指的"正逆價差"似乎是不一樣的(雖然同樣一買一賣). 主要是因為: 先假設兩者完全相關 當兩者價格不同時. 表示一個低估一個高估 所以 就可以買一賣一來套利. 不管正逆價差為何 (有可能兩者同時正價差或逆價差). 而我所稱的
(還有117個字)
#3
Re: [問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者viking0518 (知命用命不認命)時間18年前 (2006/01/15 12:53), 編輯資訊
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通通吃光..:p. 這邊有個問題. 理論一回事,但是實務要看一下. 印象中前波5565-->6481. 打開k線圖(2005年春天),當天台指結算. 開盤先來個100點跳空,一天硬拉100多點,留下長紅棒. 摩台好像沒有這麼悲觀. 但是不管是台指或摩台,其實都是波段買進的好機會. 價差交易是有存在套
(還有30個字)
#4
Re: [問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者iele (就是那道彩虹)時間18年前 (2006/01/15 15:54), 編輯資訊
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我相信市場上一定有人這樣做. 不過資金沒有大到一定程度的人不建議. 畢竟兩個指數的結算日不同 成分股差很多. 加權指數的成分股是所有個股 摩台指的成分股是MSCI所選取通常是各類股的績優股. 只能說加權指數跟摩台指的走勢高度正相關 但很明顯絕對不可能是100%. 兩個指數做套利 要考慮的太多 有這個
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