[問題] 相關係數為什麼是 t分布?

看板Statistics作者 (綠色蘇打心)時間16年前 (2008/06/20 22:35), 編輯推噓2(204)
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相關的假設是 X變數成常態分布 Y變數成常態分布 相關係數 = (t of X) 乘以 (t of Y) 乘以 (1/df) 為什麼兩個成常態分布的 t 相乘 會產生出常態分布的 r ? --------------------------------------------- 不好意思我只學過 兩個常態分布 相加以後仍然是常態分布 但相乘怎麼會是常態分布呢? 真的不太懂.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.231.241.247

06/20 22:39, , 1F
相關係數不呈常態分布
06/20 22:39, 1F
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 可是算出 r 以後 可以檢定是否為顯著線性 test statistic = t = (r-0)/Sr C.V. 則是查 t distrbution 的表 (with df = n-2) 這應該就是代表 r ida t distribution 不是嗎? ※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:49) ※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:51) ※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:51)

06/22 19:03, , 2F
你把常態跟t分配搞混了...
06/22 19:03, 2F

06/22 19:05, , 3F
如果r真的是常態分配(理論) 為何還需要再做你說的檢定?
06/22 19:05, 3F
我就是不懂這個阿 r 不就是一個呈現相關程度的係數了嗎? 為什麼還需要再用 t檢定 確認是否為顯著相關 我連為什麼要這樣檢定都搞不太清楚... 照理來說 相關係數的可接受性 課本上 r 的最最底限是 0.40 (不過大概沒有任何一個領域使用這個底限) 一般不都是各領域不同的嗎? 何以又多了一個 t 檢定 New bottom line?? Why?? ※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.243.189 (06/22 21:21)

06/22 21:46, , 4F
如果你的樣本相關係數是0 但是他的樣本標準差是0.8
06/22 21:46, 4F

06/22 21:47, , 5F
你覺得x,y 是無關 正相關 還是 負相關?
06/22 21:47, 5F

06/22 21:49, , 6F
t-test的H0是什麼? 檢定結果會告訴你什麼?
06/22 21:49, 6F
文章代碼(AID): #18My0gHI (Statistics)