[請益] 為什麼用不同時距看技術指標差很多？已回收

看板Stock作者 (ya)時間11年前 (2013/02/23 11:06), 編輯推噓3(3推 0噓 8→)
留言11則, 7人參與, 最新討論串1/1
舉例來說 如果我用日線來看 2/23日的5日RSI指標是55.5 可是如果我用30分鐘線來看 2/23日的5日RSI指標就會變成在20~40間跳動 可是既然是5日指標 為什麼同一天用不同時距來看 數值會差那麼多呢? 謝謝指教！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.12.162
推
02/23 11:07, , 1F
??
02/23 11:07, 1F
推
02/23 11:09, , 2F
你用日線看跟30分看 時間長度基礎不同
02/23 11:09, 2F
→
02/23 11:11, , 3F
樓上大大，請問這怎麼說呢
02/23 11:11, 3F
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02/23 11:14, , 4F
所謂5日是5根日k棒去計算 30分鐘也是5根k棒
02/23 11:14, 4F
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02/23 11:15, , 5F
技術曲線不免會有鈍化的問題，但鈍化也是徵兆
02/23 11:15, 5F
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02/23 11:17, , 6F
請問b大，所以用30分鐘線看5日RSI時，根本不是5日??
02/23 11:17, 6F
推
02/23 11:19, , 7F
應該更名 5K棒RSI 才對
02/23 11:19, 7F
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02/23 12:04, , 8F
不是阿 真要算的話應該叫2.5hr RSI吧= =
02/23 12:04, 8F
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02/23 12:05, , 9F
有興趣可以去看看他公式怎來的
02/23 12:05, 9F
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02/23 13:35, , 10F
樣本數量不一樣啊，這很基本的統計概念
02/23 13:35, 10F
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02/23 16:46, , 11F
取樣的樣本也不同
02/23 16:46, 11F
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