Re: [問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?
我想為加碼和系統配合說幾句話
會有加碼無用的想法通常有兩個前提假設:
1. 順勢加碼+定點加碼
2. 獲利拿來加碼,原始倉位已達正常槓桿
但這這兩個假設未必成立
事實上我自己操作時都不一定在這假設之內
逆勢加碼
通常波段交易在行情膠著時是逆勢加碼的
也就是加碼單成本可能比母單還要低
比如說台指這波在2010/05/06於76xx正式翻空
接著好幾天都有77xx的加碼機會
之後反彈到75xx~76xx也是逆勢加碼
定期加碼法
定點加碼法可以控制賺賠比
定期加碼法則可以控制勝率
比如說過去平均持倉時間是30交易日
隨著持倉時間的增加勝率會逐漸下降
我們可以假設平均下降或其他估計
獲利加碼 vs 低倉入場
加碼 尤其是波段加碼的主要功能是在降低槓桿而不是延伸獲利
比如說設定滿倉槓桿是4~5
一開始母單下的通常只有一兩口 也就是槓桿只有1~2之間
等到趨勢成型之後再找機會加碼
獲利加碼則是另一個概念
用現有獲利去做連續性的複利
但這樣就會造成系統的不穩定
也就是紙上的max drawdown無法反映實際的
紙上的報酬線可能呈45度上升 實際操作卻是鋸齒狀劇烈波動
如果低倉入場的操作斜率可能只有30度而已
但相對來說鋸齒情形比較輕微 也就是用較低獲利換取穩定性
不過交易者永遠要記得
-50%要+100%才會回本
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.240.7.77
※ 編輯: IcySwordRain 來自: 111.240.7.77 (07/02 07:38)
推
07/02 08:59, , 1F
07/02 08:59, 1F
推
07/02 09:19, , 2F
07/02 09:19, 2F
→
07/02 09:20, , 3F
07/02 09:20, 3F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 19 之 19 篇):