看板
[ Trading ]
討論串台指亂下單記錄(9)
共 12 篇文章
內容預覽:
我重打一篇. --. 若六大市場皆有涉獵，並且利用許多不同的策略，則一年要做到150筆交易也並不困難. 在一般優良策略的期望值為0.3R，且一年150筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下. 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*150) = 45 %. 穩定的45%年報酬率有多驚人應該不需要多
(還有110個字)
內容預覽:
我剛剛還看到有人要我出來面對的. 但是一轉眼文章就不見了 @@ 是因為戰起來就被刪除了嗎?. (依稀記得看到戰神的算式連"先乘除後加減"這種四則運算的基本原則都忘記). ---. 不過還是要出來面對:. 1.期望值為0.3R. 我在之前推文裡說了 是將策略回測的結果整理 並把每一筆交易的損益表示為R
(還有408個字)
內容預覽:
恕刪. 這些數字很炫目 0.3%看起來又很保守. 但轉換成點數計算還是會發生高估的問題. 因為0.3%的基礎是五百萬 也就是大台75點 (一年7500點). 一年一百筆交易是短線交易. 平均持倉時間2.5天(250交易日/100次). 再加上這是期望值 也就是賺的加賠的的總數. 最保守假定勝率五成
(還有30個字)