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討論串[心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)
共 6 篇文章
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最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文. 昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size. 看到他展示的系統績效改善，效果很明顯. http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899. 另外這和阿政的交易策略回春術(f
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直接針對上面這篇blog的文做回應. 大家再仔細看其中的邏輯:. "盤整雙巴後,就加大注,波段完後下小注",文中並提醒大家"資金要充足".. 1. 這根本就是等同於Martingale操作法: 每次輸了就double,只要你資. 金"充足",一定大賺. 但是誰能這樣做? 這不是交易的正道.. 2.
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很納悶 你這麼能抓得住循環性 我不知道你波動度估計模型是甚麼. 如果是entropy這種東西 這東西在學術跟實務上 有人去實證嗎並且能讓人接受嗎. 我查了一下學術期刊這些東西 十幾年前就有人提出了 為什麼現在還是很少人使用?. 話說要是能正確估計市場波動度 你幹嘛還來下期貨? 我真的覺得很奇怪. 直
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一點小意見,我不太確定你的標的是甚麼,看實單帳戶先推測是台指. 2012的報酬率是149%. http://i.imgur.com/UE9gNEr.png. 2012的報酬率大概有80%集中在10月,看數字10月大概賺了100%. 應該不是當沖系統(不然金額累積走勢不應該出現噴出的狀況). http
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其實市場走勢短期隨機/中期趨勢(數個月)/長期均值回歸(年)有不少學術證據,. 這也是順勢操作和多市場再平衡會有用的原因,. 如果走勢是純隨機,那獲利也會變成隨機再減去佣金率,. 若去fitting隨機走勢,實戰肯定掛掉,也就是說若相信走勢純隨機,. 那根本就不該進市場.. 也因為市場長期會均值回歸
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