Re: [問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題

看板Option作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間15年前 (2009/05/21 03:36)推噓2(2推 0噓 4→)

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※ 引述《pp520 (pp)》之銘言： : 用波段操作，調過停損的應該都可以發覺 : 停損設大 -> 交易筆數變少 -> 平均單筆損失變大 -> 勝率提高 (因為凹單凹的大) : 停損設小 -> 交易筆數增加 -> 平均單筆損失變小 -> 勝率變低 (輕易認賠的結果) : 停損不要設的太誇張，對總獲利影響都可以接受還調啊 = =" 特地去調的話就跟跑最佳化沒兩樣了... 看樣子上一篇白回了 lol : 只是交易筆數這一項，該怎麼去評估他的影響，這是小弟比較頭大的一點 : 當然，在相同的獲利下，能夠有一個程式交易筆數較少，勝率又較高當然是最好的 : 但除非程式結構不同，不然相同程式往往是高筆數，低勝率 : 低筆數，高勝率 (凹單凹到贏，但最大損失也會暴增) 所以...要進步不是在這邊調停損，而是去開發更好的策略而且你好像還是沒看懂我上一篇要告訴你什麼 :P : 小弟比較困惑在於，所有資料都有獲利損失可以去評估 : 但就是筆數這一項，重要性要擺在哪 ? 很難去評估 : 另外，感謝各位的參與討論， 3Q m(__ __)m 都跟你說交易次數不是重點了，還要再問？交易次數在評估績效裡唯一重要的一點是筆數不要過少，次數過少的績效表可信度反而低而不是莫名其妙的定律說越少越好 XDDD 真不知道哪裡冒出這條定律，被蘋果砸出來的嗎 lol -- 我說話很狠，但是市場比我更狠... XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.193.135 ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.193.135 (05/21 03:37) ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.193.135 (05/21 03:38)

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dreambreaken

05/21 04:03, , 1^F

05/21 04:03, 1^F

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dreambreaken

05/21 04:04, , 2^F

05/21 04:04, 2^F

嗯，我都直接2000看最慘的情況 :P

推

newred

05/21 06:55, , 3^F