Re: [心得] 近期操作感想

看板Option作者 (在時光中飛舞)時間14年前 (2010/02/05 20:53), 編輯推噓18(18推 0噓 43→)
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※ 引述《huntersa (Negative)》之銘言： 不好意思，我沒接觸過期指也不太清楚什麼是程式交易，想問幾個問題。 請求好心人解惑，不勝感激。 : 1.錯誤的進場方式 : 沒有思考過的進場, 衝動的進場, 頻繁的進場, 凹單攤平的進場, : 除了產生過多手續費之外, 也會產生第二種情況 這位板友我看過推文，好像是依訊號進出，是嗎? 既然是依程試交易為何有衝動、頻繁、凹單等字樣。 我的意思是既然策略是頻繁進出的設計，那這算是一種錯誤嗎? : 2.過於頻繁的停損 : 假設你能容忍一次最多20點的單停損, 只要做錯個幾次, : 小賠都變成大賠. 這個我也不懂，我想問的是這是錯誤嗎?依據程式停損不是策略的一部分嗎? 人家跟我說是小賠、小賠、小賠、小賠，然後大賺搞定。 既然是這樣為何要反省，這不是執行程式交易的過程嗎? : 3.過於依賴同樣的指標 : 之前做單大部分使用1分K下去跑, 可是問題來了, : 1分K區間過短, 期貨有時騙線很多, 1分K尤甚. : 前幾天事後檢討, 再以15K, 30K去看, : 我發覺自己的進出點位已經完全沒有章法. 這個又更奇怪了，不是依訊號進出嗎?請問這是什麼原因，訊號鈍化? : 4.停利的迷思 : 接觸了程式交易後, 剛開始去玩, 無論如何都想要把程式最佳化, : 抓到每段波段的高低點. : 但自己寫的程式跑了幾天下來, 總是該賺的沒賺, 反而最後是停損出場. : 而加上了停利限制後卻發現, 獲利的機會比想要最佳化來的更好. 看不懂。請問是指程式沒有出場機制嗎? 就是有進場訊號，沒有出場訊號的狀況嗎? : 5.被外在看法過多干擾 : 舉個例來說, 今天午盤過後許多人發表看法覺得今天收最低. : 在13:00時, 我相信很多人有這種想法. : 三人成虎, 愈多人講同樣的話時愈害怕, : 所以做多的想停損, 做空的想追空, : 卻沒想到後面來的玉山昇龍拳灌暴兩方人馬. : 雜訊太多, 想法就會亂; 一亂, 做法就跟著亂. : 做法亂, 錢就在戰亂中消失. 看不懂。 : 6.心境跟功夫沒到, 揣摩高手會讓你吃虧 : 有幾句話板眾應該滿熟悉的: : "看對就下重倉" : "你不是為了賠錢才來這個市場" : ... : ... : .. : "小心45分的大戶賣壓" : 對於資金較小且功夫不夠, 像我這種慘戶, : 我也下過重倉, 但下場是沒耐心+看錯, 然後賠一屁股 : 我不是為了賠錢才來這個市場, 但是至少要以不賠錢為前提. : 即使損益兩平, 至少我多了經驗, 這個市場80%的人在賠錢, : 那至少嬴了80%的人. : 高手最後能講出這些話, 一定有他的歷程, : 但既然知道自己的斤兩, 必須做好最適合自己的策略. : 至於最後的45分大戶賣壓, 不要問, 很可怕. : @@ 我是個新手慘戶, 提供這些心得跟大家分享. 如果是我的話，大概只會用最低限度的錢去培養經驗吧。賠光也無所謂那種。 下重倉期望值才高，但這是風險中立的狀況，因為他們系統已經驗證過能獲勝了。 請容許我以外行人的眼光來看，其實這些都不是問題， 問題應該是這套程式贏不了或是沒驗證(實地模擬)過就下場了。 為了保本先做模擬空氣單比較好，能先穩定獲利幾個月再下場。(非回測) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.31.166.46
推
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也是一種說法 XD
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02/05 21:23, , 2F
等你實際下過單就知道了
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02/05 21:33, , 3F
不，我不會下我沒把握會賺的單。這樣就只是賭博了
02/05 21:33, 3F
推
02/05 21:57, , 4F
下過單再來說吧…能按策略走的人少之又少
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推
02/05 22:22, , 5F
程式預知不到主人不聽它的指示 @@
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02/05 22:30, , 6F
所以你們都認為是自己的問題而不是策略的問題嗎?
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02/05 22:30, , 7F
也就是說只要肯照策略走，人人可賺錢是嗎?
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推
02/05 22:31, , 8F
去下單就知道了，沒下過單是不會了解的
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推
02/05 22:33, , 9F
去下單吧~ "有把握會賺的單" 我也好想有喔
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02/05 23:01, , 10F
老實說程式的指標有個盲點，小賠次數多代表他本來就不準確
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02/05 23:02, , 11F
所以會在短線上進出多次減少虧損，直到出現大波段才獲利。
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而人性的做法應該是要再勝率高的時候下單，非一直下單。
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02/05 23:04, , 13F
所以程式的做法看起來會很像一直凹單，凹到大賺就對了...
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人不可能一直相信不怎麼準確的東西...那樣比賭感覺還差。
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推
02/05 23:06, , 15F
海龜就是這樣做喔
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02/05 23:07, , 16F
那要有個夠準的程式才能這樣做吧，程式不好用還做死定的。
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推
02/05 23:08, , 17F
海龜在獲利之前可能長達一年以上都是虧損的
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02/05 23:09, , 18F
靠的是資金控管，不斷的試單，等待大行情的來臨
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02/05 23:21, , 19F
期指非我所長，下單必虧無疑，這樣慫恿不太好吧
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推
02/05 23:36, , 20F
用理論講都很容易 下吧!!!
02/05 23:36, 20F
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02/05 23:37, , 21F
我覺得這有盲點是因為，關鍵點在大行情，那只是單靠操作，
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投資者無法自己判斷才這樣使用，能判斷出來那試單都是多餘
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02/05 23:38, , 23F
等你遇到程式回測都大賺 一下場就殺到保證金輸完就懂了
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02/05 23:38, , 24F
不過大行情真的能彌補之前的虧損嘛？這是另一個問題。
02/05 23:38, 24F
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02/05 23:42, , 25F
我懂、我懂，道理就是我賺不了這個錢。
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推
02/05 23:42, , 26F
回測只代表過去會賺錢 不代表以後會賺錢
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02/05 23:43, , 27F
至於看訊號手動下單的 不聽訊號的 那又是另外一個問題
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可是如果大行情補不回，那豈不是一直在虧損中?
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02/05 23:44, , 29F
其實回測也是可以用的，但是要分類去分析，抓幾種盤勢來看
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02/05 23:44, , 30F
比方有些大盤前一天是低點買走高，結果隔天跳高殺低叫賣出
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02/05 23:45, , 31F
抓幾種波動大的盤看，還有波動很小的盤，和單方向的盤。
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因為大部分的程式的進出沒有告訴你要用多少資金下去，
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02/05 23:47, , 33F
所以知道哪種盤的風險高了，就可以減少下單的比例。
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02/05 23:49, , 34F
所以下單的大小都是個人經驗判斷嗎?
02/05 23:49, 34F
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02/05 23:53, , 35F
也可以用操作策略去彌補，本金大小不同，玩法就不同...
02/05 23:53, 35F
推
02/06 00:59, , 36F
potionx大的方式,就是要加入人為的經驗判斷,不過
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誰可以這麼神的準確判斷哪種盤風險大哪種盤風險小?
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海龜主義則是很笨的每次訊號出現就下單,排除人為判斷
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所以重點在於"排除人為判斷",這也是海龜主義一直要求
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不論你輸掉多少次,還是要繼續跟這訊號做,而這反而是人類
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02/06 01:03, , 41F
最難做到的事情
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推
02/06 01:08, , 42F
海龜最後還不是挫賽了 市場天天在變沒有一定好的辦法
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02/06 01:10, , 43F
海龜錯賽了? 什麼時候的事情?
02/06 01:10, 43F
推
02/06 01:59, , 44F
去維基百科查就有了
02/06 01:59, 44F
推
02/06 08:21, , 45F
來，入金，下單，體會一天賠500點的快感
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推
02/06 15:46, , 46F
.....我查wiki只查到海龜的科目種XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/06 15:46, 46F
推
02/06 22:06, , 47F
21世紀還有人相信海龜？期貨經典本先看看說。
02/06 22:06, 47F
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02/06 22:06, , 48F
裡面十年前就提到海龜的崩潰了。 XD
02/06 22:06, 48F
推
02/06 23:05, , 49F
真的懂海龜的精神
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推
02/06 23:08, , 50F
就不會講什麼海龜的崩潰了
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02/06 23:09, , 51F
只要是曾經賺過錢的方法，其中一定有可以學習的地方
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推
02/06 23:12, , 52F
我會這樣講是因為我有操作法有部份參照海龜的做法
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02/06 23:13, , 53F
的
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02/06 23:15, , 54F
不過我想你應該聽不進去，因為freeman才是你心中的王道
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02/06 23:25, , 55F
請問"海龜的精神"是指機械化操作嗎?
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02/06 23:59, , 56F
策略千百種,說自己的多好,說別人的多爛,都沒意義.. 能用就好
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02/07 00:03, , 57F
不能用的.... 對不起 不在討論範圍之內
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02/07 14:37, , 58F
可是會有問題不就是因為不知道哪個會賺嗎?
02/07 14:37, 58F
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02/07 14:38, , 59F
畢竟一時有效不代表永遠有效，所以才有疑問吧?
02/07 14:38, 59F
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02/09 00:03, , 60F
模擬一兆次也沒有用啊.....模擬有用的話，早沒人是輸家了..
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02/09 09:17, , 61F
期貨經典本是哪本..
02/09 09:17, 61F
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