Re: [問題] 8/5自營商台指期萬口淨多單

看板Option作者 (小七)時間10年前 (2014/08/06 10:31), 10年前編輯推噓0(3推 3噓 23→)
留言29則, 5人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《tompi (大波動)》之銘言： : ※ 引述《sesee (小七)》之銘言： 恕刪 : 總delta約當 -1.1萬口大台。 : 話說自營商做 cover call 幾乎是萬年策略了，早期才有幾家自營商不怕死的做很多 : short put。 嗯~ 我們算出來差不多 基本上就是用留倉平均權利金去推估單邊的delta來計算約當大台口數 這部分我有陣子沒follow了 總覺得這樣估算過於粗糙 自營商coverd call我也有點疑慮 一來現在iv這麼低 還會作這麼大嗎 (迫於績效不得不?) 二來過去幾年爆炸過幾次後 近幾年感覺似乎作得沒08年之前這麼大了 (這不太確定 XD) 不過昨天自營留倉是多單+4千 空單-7百 照這樣看來的確似乎是OP對應部位 & 台摩的關係為主..... (沒什麼自營交易員追空 都加入反打陣容了是嗎? @@) 印象中整體自營以前也沒有跟趨勢相反這麼大的留倉部位過... 所以想問看看是不是有什麼不一樣的作法 話說回來 自營台指期留倉部位參考意義不大就是了 (嗯 我自己是沒研究出什麼參考方式啦) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.146.5.33 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1407292314.A.B76.html
推
08/06 10:38, , 1F
履約價數量要推的準，數值分析(例如optimazer)是一種方法，
08/06 10:38, 1F
基本上我覺得這無法準耶 算出來的只能粗略解釋說這個單邊平均留倉的重心落在哪裡 畢竟我們以線性去推估非線性的東西 1. 隨著越接近到期or越接近價平 問題會更大 2. 在近遠月OI比重問題
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08/06 10:38, , 2F
但很囉嗦就是了。簡單就是快，誤差會有不過去猜方向可以了
08/06 10:38, 2F
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08/06 10:39, , 3F
至於自營商與外資，他們另外有幾支腳的交易本來就不好猜。
08/06 10:39, 3F
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08/06 10:40, , 4F
所有資訊就當參考就好啦
08/06 10:40, 4F
嗯 目前我也覺得看看就好 拿去跟歷史價格比對或跑策略 目前沒研究出什麼頭緒 (說研究也是好久之前的事了 XD) 但我真的好奇昨天這樣的走勢自營沒追空? (空單部分減七百多口... = =) 點解啊.... 反打成為主流了嗎
噓
08/06 10:40, , 5F
iv低又怎樣 老闆一樣要你每個月賺錢阿 XDDDD
08/06 10:40, 5F
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08/06 10:41, , 6F
然後假設前一天delta今天有賺錢 你不收 吐出去又要被狗幹
08/06 10:41, 6F
嗯~ 所以我想應該是迫於績效不得不 XD 要不週選之前也不會被賣到iv低到哭爸了 @@
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08/06 10:42, , 7F
少賺點 不被狗幹 跟拼一點 結果被狗幹 你選哪個? XDDD
08/06 10:42, 7F
我選後者 但選前者才是明哲保身之道 (淚)
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08/06 10:43, , 8F
雖然說這樣代表大行情出現沒大賺 還是要被狗幹 怎樣都被幹
08/06 10:43, 8F
※ 編輯: sesee (122.146.5.33), 08/06/2014 10:47:37
推
08/06 10:47, , 9F
不論怎樣都會被狗幹 放眼期貨界會這麼做的老闆 似乎呼之欲出
08/06 10:47, 9F
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08/06 10:48, , 10F
不是幾乎都這樣嗎 XD
08/06 10:48, 10F
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08/06 10:48, , 11F
這種老闆不多啦 大多數老闆沒哪麼糟...
08/06 10:48, 11F
噓
08/06 10:52, , 12F
你績效不好的時候 每個老闆都一樣
08/06 10:52, 12F
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08/06 10:52, , 13F
但你績效好的時候 小拉回還要被狗幹的話 不多就是
08/06 10:52, 13F
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08/06 10:54, , 14F
不過很多老闆都會在你大賺之後叫你持盈保泰 別賠回去了 XD
08/06 10:54, 14F
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08/06 10:54, , 15F
因為他們月報已經認列獲利了 XDDDD
08/06 10:54, 15F
推
08/06 10:55, , 16F
績效好的時候 小拉回還要被狗幹 <= 這很明顯了嘛 只有一家XD
08/06 10:55, 16F
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08/06 10:56, , 17F
我沒意有所指阿 別亂猜 = =
08/06 10:56, 17F
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08/06 10:57, , 18F
哪家 可以站內私信嗎 XD
08/06 10:57, 18F
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08/06 10:57, , 19F
少賺被念，跟賠錢被念，應該還是有很大差距的。
08/06 10:57, 19F
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08/06 10:58, , 20F
持盈保泰這個超超超超靠北der 知道會不會賠回去還trade這
08/06 10:58, 20F
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08/06 10:59, , 21F
麼辛苦幹嘛... 要嘛開大絕不要有部位就不會受傷害
08/06 10:59, 21F
噓
08/06 10:59, , 22F
有的是 賺錢後叫你縮部位 有的是賺錢後加你操作資金
08/06 10:59, 22F
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08/06 11:00, , 23F
但他們的賺賠標準還是之前金額的標準
08/06 11:00, 23F
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08/06 11:00, , 24F
交易員這麼想，老闆不這麼想啊~所以會穩穩吃惦惦吃~
08/06 11:00, 24F
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08/06 11:01, , 25F
老闆的想法通常是 給你比較多資金 就是因為對你有信心
08/06 11:01, 25F
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08/06 11:01, , 26F
所以你1千萬 變成5千萬 還是拿1千萬的賺賠標準看
08/06 11:01, 26F
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08/06 11:01, , 27F
風險
08/06 11:01, 27F
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08/06 11:01, , 28F
還有的原本設定的停損限額虧不到一半他們就抖到閃尿用力狗幹
08/06 11:01, 28F
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08/06 11:03, , 29F
話說回來... 我想問的是：自營交易員你們是都反打去了嗎嗎嗎
08/06 11:03, 29F
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