Re: The Electric Day Trader and Ruin
※ 引述《EMPshockwave (經濟戰)》之銘言：
: 標題: Re: The Electric Day Trader and Ruin
: 時間: Mon Jul 14 15:23:46 2008
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: ※ 引述《aalluubbaa (勇者鬥惡龍VIII)》之銘言：
: : ※ 引述《EMPshockwave (經濟戰)》之銘言：
: : : 以上我絕大部分都同意, 很正確的觀念.
: : : 我不同意的部分是你過度的美化了day trader 這個行業
: : : 以及過度誇張了day trade 的報酬
: : : 以下是不同意的部分:
: : : 今天很簡單的假設
: : : 一個散戶有百分之五十五是正確的百分之四十五是錯誤的
: : : 正確的時候賺3 cent 錯誤的時候虧2 cent
: : : 這樣整體來說就賺的吧? ..................@@ 真是太輕鬆的假設了@@
: : : 今天的問題就在,
: : : 一個day trader 要經過多久的訓練, 才能做出獲利的決定
: : : 怎樣的人能夠被稱為 "一個day trader"
: : : 我相信你去華爾街 ibanking 裡面抓年薪十萬以上的 forward / option trader
: : : 她們絕對有辦法做出正確的決定
: : : 如果今天只是一個走進prop. firm 玩當沖的
: : : 我看很難
: : : day trader 的成功者有5-10% ?
: : : 有5-10% 的day trader 一年可以賺一兩百萬?
: : : 老實說你在華爾街抓20個ibanking trader 都不一定有1個可以賺1百萬了
: : : 更何況是廣泛定義的"day trader"
: : : 一般prop firm 存入一定的deposite 加上 20倍的leverage
: : : 假設你真的存了50k好了, 也只有100萬的buy power,
: : : 靠這樣的資金要能夠賺100萬簡直是天方夜譚.
: : : 如果真的那麼會賺
: : : prop firm 的day trader 的底薪就絕對不可能那麼低了 ( 甚至無底薪 )
: : : 但是我相信儘管如此的困難
: : : 我相信經過長久經驗的累積
: : : 一定100個裡面還是有1個可以年破百萬
: : : 就好像直銷一樣
: : : 我不否認最上層有人開法拉利
: : : 但是有太多太多人根本就沒有賺到錢, 不然就是月入一點點
: : : 我覺得你心中過度美化了day trader 成功的比例
: : : 通常一間大型的 prop firm 200-300人
: : : 絕大多數的人第一年就歸零
: : : 剩下來的裡面絕大多數守不住年收5萬
: : : 有1-2隻senior trader 是公司的招牌
: : : 然後能有1個人破百萬根本就是一段千古流傳的佳話
: : : 有一個elite trader forum
: : : 我相信你應該也有在看
: : : 上面眾多例子也許會讓你改觀
: : 我會這樣認為是因為我本身就做這個的
: : 成功率來講你說我高估了 我說你低估了這怎麼吵也吵不完
: : 換個方式講
: : 有多少人可以三十歲年薪100w usd以上??
: : 很少很少吧?
: : 跟之前的講法一樣
: : 這根本就是自然比例的問題
: : 建中難考嗎
: : 國中生我那年是十幾萬個取建中一千個左右
: : 1%加北一女好了 2%
: : 這有多難???
: : 再這樣換個角度想好了
: : 醫科勒 我不知道詳細數字不過以全競爭人口來比應該差不多一千取一吧0.1%
: : 這些很難很難的事情(機率極低)
: : 可是大家對這件事情的認知卻高估它的機率(它比平常人的認知更難一點)
: : 關於day trading則是相反(甚至靠股票賺大錢這件事情本身)
: : 機率雖低但是也徹底被低估
: : 很奇怪對吧?
: : 那麼簡單的話為啥沒人會去做?
: : 因為大家都不覺得它簡單
: : 因為大家不知道"安定"的金錢代價是如此之高
: : 大家都不知道"安全感"其實是全世界最奢侈的感受
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: 這一段"機率"的比喻我完全的不同意
: 我說100個能有1個年收百萬根本就是超強
: 台灣每年都有大約一千個建中新生,
: 但是在台灣金融圈, 全台灣的金控
: 就我粗略個人的認知,
: 有沒有 "1個" 交易員 靠著day trade ( 非fundemental trade, 不留倉 )
: 年收100萬USD ( 三千萬台幣 )
: 都是問題
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: 這比1% 來的小太太太太太太多了
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: : 我在一家很小規模的當沖公司做
: : 光是我看到的就有兩位可以達到這個數字(不包含remote三四十個)
: : remote的通常都是有經驗的喔!
: : 假設還是全部不算好了 我這家小公司就兩個了
: : 全華爾街全美國有幾家類似公司?
: : 別說更大 更好 更有規模的
: : 我上次波那篇文章以後認識幾個day trader
: : 有一個我也有幸可以在回台灣的時候 觀摩他操作(我的溼父)
: : 他也確實有獲利 10000 usd/month
: : 他才第二年喔
: : 而且據我所知他也沒經過甚麼訓練
: : 幾乎是無師自通的
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: "而且據我所知他也沒經過甚麼訓練"
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: ......你拿這種神人散戶來舉例
: 每個day trader 都渾然天成嗎...
: 你當他的徒弟一定超級辛苦....
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: 就像我說的
: 跟直銷一樣
: 總是要有一兩個人穿西裝跟你說他賺到爆你才會信阿
: 我自已本身也是個當沖死散戶
: 我也確實有獲利 10000 usd / 天 的經驗
: 可是我看看我的存摺裡面沒有 3650000 usd / 年 阿 @@
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: : 另外你所說的獲利率當沖裡面其實沒那麼有意義
: : 5000 usd的本金給你一天進出一次跟
: : 100000 usd一天進出50次的獲利率是不能一起比的(1:20 leverage)
: : 同樣的時間下 後者資金利用率比前者高達一千倍(這還是假設你每天進出一次股市)
: : 正也是因為這種原因每個人的勝率差在短時間內就瞬間顯現出來
: : 觀念不好的會在極短的時間內破產
: : 給A跟B兩者各五千塊
: : 假設兩者都是散戶
: : 不停損假設有1%踩到地雷
: : A每天進出1次
: : B每天進出50次而且盈虧X20
: : B爆掉的速度一定比A快太多了
: : 這就是當沖的風險
: : 也是當沖的好處
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: 當沖不錯!
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: : 我雖然也有百分之九十的機率會爆掉或失敗
: : 可是我知道我的風險在哪
: : 知道在哪以後也可以延長自己的壽命(沒有穩定獲利就不要太常下單或用模擬單練習)
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: 我不是要懷疑你說的 "成功案例" 的真實性
: 但是還是請你多了解其他prop firm 的狀況
: 然後要再次提醒你這些成功案例 "複製" 的可能性
: 我真的認為你沉溺於致富的美夢..
: 今天最慘最慘的情況不是你第一年就爆掉GG
: 而是你每年"穩定獲利"個 2-3萬USD卻一直想著自己有另外"10%"年收100萬USD 的機會
: 過了你入行的年限
: 而失去了去真正的金控學習的機會
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: 如果你真的覺得可以這麼賺
: 台灣三萬美金不到的工作應該不放在眼裡吧
: 為什麼還要回台灣找工作呢?
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: There is no point for second best .
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: ◆ From: 24.215.186.18
: 推 aalluubbaa:我就說我看到的就兩個了....我們公司那麼小 不洗板啦 07/14 19:40
: → aalluubbaa:先這樣 07/14 19:40
: → aalluubbaa:你了解當沖本質就知道討論一年賺多少沒啥意義了 這是 07/14 19:42
: → aalluubbaa:數字遊戲 我今天下10倍的量就賺10倍 100倍的量就100倍 07/14 19:43
: → aalluubbaa:只要我profitable就好了 07/14 19:43
: 推 grushkov:市場有容量的問題，不是你丟多少單就只回一個價給你。 07/14 23:44
: → grushkov:TX 一次丟 50 口市價單和 TF 丟 50 口滑價會差多少。 07/14 23:47
TX和TF是啥我不知道
我知道C, WB, TGT, WM很多股票你丟10000股在一個價位上還是可以幾乎瞬間成交
: → EMPshockwave:樓上正解 07/14 23:53
: → TERIYAKI:"下100倍的量就賺100倍"...你還好嗎 觀念錯誤地可怕 07/14 23:55
: 推 Epimenides:100倍的量 風險是100倍 很容易畢業出場 07/15 00:29
A每次下單100股
勝率52% 敗率48%
每次勝平均5 cents 虧平均 4 cents
一天交易二十次
20x100x(.52x.05-.48x.04)=13.6 dollars
A每次下單1000股
136 dollars
A每次下單10000股
1360 dollars
美股10000股價位有在動成交不用1秒 有些系統可以下單從各個exchange成交
流動性的問題10000股一下幾乎不存在
另外風險一百倍是沒錯 但是在這個trader profitable的前提下
他長期來講是賺的
每一單一交易當然風險會變大 但是除非你設定交易量變大勝率變低
不然只要這trader profitable 只會越賺越多
: → EMPshockwave:已經不是風險的問題 是你能不能成交的問題 07/15 00:38
: → EMPshockwave:以及你的價和量怎樣影響到市場的問題 07/15 00:39
: → EMPshockwave:直銷才是用嘴巴賺錢的行業 交易不是 07/15 00:42
美股你想用10萬股壓在一個價位去影響價位???
流動量太大這樣根本對價位幾乎不造成影響
每一秒的單bid and ask以C來講好了
都是類似 14.01 442
14.01 234
14.01 84
14.01 48
在極大支撐區你甚至常常會看到類似
14.00 4539 這樣的單
這單位全部是100股 你說14塊的45萬股要多久成交?
大部分時間如果是強撐可以撐很久 但是如果真的要破的話最多撐個十秒吧
以今天的WM為例子
48,114,400 你說不過四千萬股
不對喔 這是三個月的平均成交量
今天成交量是兩億股
我任何一個地方假設掛10000股好了
是成交量的1/20000
打個比喻來講 友達最近爆大量也到十幾萬張
我掛個五張會影響價位嗎?? 也是1/20000
我覺得大家的思考都沒有啥錯誤 掛大量的單當然會影響價位
問題是以宏觀角度來看
在美股掛個10000股不會影響啥價錢或出不掉
另外一點就是我們掛單通常會分散 有10000要出的話就分兩三個價位出
這樣更不會有流動性的問題了
不想繼續洗板有問題之後就寄信吧~
真理越辯越明XDD
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打好籃球的三個條件:
1.你爸是黑人
2.你媽是黑人
3.你是你爸你媽生的
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◆ From: 96.232.245.86
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